Director Ejecutivo de RusRisk,
Doctor. Shemyakina T. Yu.
La conciencia de la importancia de la gestión de riesgos también está llegando a las empresas rusas.
Como sabes, el riesgo se entiende como la probabilidad de obtener un resultado desfavorable que puede acarrear pérdidas, por lo que la gestión del riesgo debe incluir los procesos de identificación, evaluación y optimización de su nivel con su posterior seguimiento.
Según las revistas "Gestión de Riesgos" y "Empresa", en los últimos tres años, la demanda de especialistas en el campo de la gestión de riesgos se ha multiplicado casi por siete. El mercado de estos servicios está creciendo al menos diez por ciento al año, las empresas están prestando cada vez más atención no a los problemas actuales, sino a los posibles riesgos del mañana.
Los detalles de la percepción actual de posibles amenazas por parte de las empresas rusas pueden ilustrarse con datos de encuestas.
Fuente: Informe sobre la conferencia "Seguros y Reaseguros en el Sistema de Gestión de Riesgos de Grandes Empresas", organizada por el Russian Policy Information Group con el apoyo de la Sociedad Rusa de Gestión de Riesgos (RusRisk).
Según la revista Risk Management, los siguientes riesgos se convertirán en los más significativos en los próximos cinco años (en orden descendente):
- reputacional,
- regulador,
- el riesgo de perder oportunidades estratégicas de desarrollo comercial y los peligros asociados con la subcontratación de proveedores de servicios,
- riesgos políticos,
- riesgos de alianzas estratégicas,
- consecuencias del cambio climático,
- Amenazas de TI de nueva generación,
- el riesgo de pandemias
- inestabilidad económica,
- amenaza terrorista,
- aumento del crimen organizado
- aumento de la competencia del exterior.
La encuesta de expertos "Evaluación del desarrollo de la gestión de riesgos en Rusia" identificó los principales problemas para aumentar el nivel y la calidad de la gestión de riesgos (se proporciona un porcentaje del número de encuestados):
Fuente: revista rusa Polis.
Según una encuesta de la revista británica StrategicRISK, en el futuro, muchos temas se abordarán fuera de las formas tradicionales de transferir riesgos. En cinco años, la gestión de riesgos se centrará principalmente en la gestión del riesgo operativo.
Se utilizará más ampliamente un enfoque más agresivo de la gestión de riesgos, en contraposición a la simple reducción de riesgos. Una parte significativa de la responsabilidad se transferirá a los gerentes de línea. El papel de los gestores de riesgos será principalmente coordinar el análisis de riesgos, la prevención de pérdidas y las estrategias de transferencia de riesgos. La gestión de riesgos se percibirá como una actividad especializada que no entra dentro de la competencia de los auditores, y los gestores de riesgos recibirán un estatus más alto en la organización, al nivel de la junta directiva, y podrán tratar con una gama más amplia. de temas relacionados con la planificación estratégica, desarrollo de políticas de la organización, producción, gestión de calidad y toma de decisiones.
Gestor de riesgos de profesión
Hace veinte años, como gerentes de riesgo, los presidentes de las compañías buscaron contratar profesionales del negocio de seguros para que actuaran como un amortiguador entre la administración de la compañía y el enigmático mundo de las aseguradoras. Según el informe de Tillinghast-Towers Perrin "Gestión de riesgos empresariales: tendencias y prácticas emergentes", los gestores de riesgos empresariales modernos típicos no están muy especializados en la gestión de riesgos: sus carreras se han desarrollado en la mayoría de los casos en funciones de gestión más generales (incluida la auditoría interna). Esto confirma que el gestor de riesgos está obligado a tener el pensamiento preventivo del jefe de estrategia y entrenador.
En el ámbito de la gestión de riesgos, también se está formando la profesión de gestor de riesgos especialista. Los especialistas en identificación, análisis, seguimiento y tipos específicos de riesgo ayudan a formar y justificar un programa integrado de gestión de riesgos.
En organizaciones comerciales, financieras, gubernamentales, instituciones educativas, en casi todas las organizaciones, los administradores de riesgos trabajaron principalmente con riesgos asegurados. Al mismo tiempo, los gerentes de línea están interesados principalmente en los riesgos comerciales, como las incertidumbres competitivas, operativas y de personal. De ello se deduce que cualquier gestión en los negocios es una forma u otra de gestión de riesgos, y cualquier superior jerárquico es en gran medida un gestor de riesgos.
En una sociedad de mercado, es la empresa la que se hace cargo de pagar todos los daños y perjuicios que se hayan producido por su acción o inacción. Y las reclamaciones por tales daños pueden ser significativas. En el mundo actual, cada empleado se convierte en gran medida en un gestor de riesgos, la propia gestión de riesgos en una empresa bien gestionada se convierte en una "profesión colectiva compartida". Es este enfoque el que nos permite resolver la contradicción entre la expansión de la necesidad de administradores de riesgos y los altos requisitos que se les imponen.
Cuáles son los requisitos específicos para los gestores de riesgos profesionales.
Criterio 1. La eficacia del programa de gestión de riesgos desarrollado e implementado en la organización.
Criterio 2. Uno o más problemas organizacionales importantes identificados y resueltos por el administrador de riesgos.
criterio 3. Capacidad para aplicar inventivamente una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y seguros.
criterio 4. Ejemplos de uso creativo y efectivo de las oportunidades del mercado de seguros para crear el sistema de protección de una organización.
criterio 5. Contribuir a la creación de un sistema de inteligencia dentro y fuera de la organización que recopile y almacene de manera efectiva información sobre riesgos, eventos y actividades que afectan la gestión de riesgos y seguros de la organización.
Criterio 6. La capacidad de gestionar de manera competente la unidad de gestión de riesgos y desempeñar la función de gestión de riesgos en otras partes de la organización.
Criterio 7. Lograr la operación más rentable del programa de gestión de riesgos a largo plazo.
Criterio 8. Lograr la excelencia en una o más áreas amplias, lo que resulta en una mejor gestión de las operaciones centrales de la organización.
Criterio 9. La manifestación de actitud y acciones activas para fortalecer y desarrollar la profesión de "gestor de riesgos".
Criterio 10. Formación continua en el campo de la gestión de riesgos.
Para esbozar el estado actual de la profesión en los países desarrollados, veamos algunas estadísticas. Según un estudio realizado por el Centro de Gestión de Riesgos de Georgia Enterprises y Tillinghast Towers Perrin, el 85% de CRO (Chief Risk Officer - en las empresas rusas, ahora desempeñan funciones similares los jefes de los departamentos de gestión de riesgos o los departamentos de auditoría y control interno, tales especialistas trabajan en energía, servicios públicos, seguros, banca y servicios financieros), el 50% de las organizaciones encuestadas informaron que tenían una posición de CRO solo en los últimos 2 años, el 20% en los últimos 3 años y solo el 1% en los últimos 5 años.
Hay tres razones principales para crear una posición de este tipo en empresas y empresas de negocios rusos: 1) centralización y coordinación de la gestión de riesgos; 2) implementación de un enfoque integrado para la gestión de riesgos; 3) mejorar la conciencia de la gerencia, la junta directiva y otros grupos interesados sobre la posición de riesgo de la organización.
Los componentes de calificación más importantes para un puesto de CRO son: habilidades de comunicación (18 %), capacidad de gestión (8 %), conocimiento de contabilidad e informes (contabilidad) (15 %), conocimiento de finanzas (22 %), conocimiento de matemáticas y estadística (24%), educación en el campo de la gestión de riesgos (13%).
Los servicios de gestión de riesgos a menudo se forman en forma de pequeñas unidades capaces de lograr una seguridad comercial suficientemente alta con medios mínimos. Esto requiere un nivel cada vez mayor de profesionalismo por parte de los gestores de riesgos. Los miembros del personal de estas unidades deben ser empleados bien educados y activos de la empresa. En las pequeñas empresas, las funciones de gestión de riesgos se asignarán cada vez más a sus propietarios y gerentes.
La subordinación del servicio de gestión de riesgos puede ser diferente: el 45% de los CRO están subordinados directamente al máximo responsable de la organización; 35% - al director financiero de la organización y 20% - a otros funcionarios.
En el futuro previsible, los puestos de CRO serán creados por: empresas financieras y de infraestructura, empresas comerciales, empresas de telecomunicaciones y grandes empresas multinacionales, así como también se formarán servicios integrados de gestión de riesgos en muchas empresas en la mayoría de las industrias.
Proceso de gestión de riesgos
La gestión de riesgos asegura el logro de las metas y objetivos de la empresa y, en consecuencia, contribuye a su capitalización, desarrollo e imagen debido a:
- aplicando un enfoque sistemático que permita planificar e implementar las actividades a largo plazo de la organización.
- mejorar el proceso de toma de decisiones y la planificación estratégica mediante el desarrollo de una comprensión de la estructura de los procesos comerciales, los cambios que ocurren en el entorno, las oportunidades potenciales y las amenazas para la empresa.
- contribución al uso/asignación más eficiente del capital y los recursos de la organización.
- proteger los intereses patrimoniales de la empresa.
- optimización de los procesos de negocio.
- Mejorar las habilidades de los empleados y crear una base organizacional de "conocimiento".
La gestión de riesgos es una parte central de la gestión estratégica de una empresa. Es un proceso mediante el cual la empresa analiza sistemáticamente los riesgos de cada tipo de actividad con el fin de lograr la máxima eficiencia de sus actividades y, en consecuencia, incrementar el valor de la empresa.
La gestión de riesgos como sistema unificado de gestión incluye un programa de seguimiento del cumplimiento de las tareas, una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, así como un sistema de retribución al personal en todos los niveles de gestión de la empresa.
La gestión de riesgos debe ser incorporada a la cultura general de la empresa, aceptada y aprobada por la gerencia, y luego comunicada a cada colaborador de la empresa como un programa general de desarrollo con objetivos específicos.
El proceso de gestión de riesgos incluye una secuencia de tareas para desarrollar las metas y objetivos estratégicos de la empresa; diagnóstico e identificación, descripción y medición de riesgos; evaluación de riesgos e informes de riesgos; desarrollo de un programa de gestión de riesgos y distribución de funciones de gestión de riesgos en la empresa; seguimiento del proceso de gestión de riesgos (Fig. 1).
Los riesgos a los que está expuesta una empresa pueden surgir tanto por factores internos como externos. El siguiente diagrama (Figura 2) muestra los principales riesgos que surgen de factores internos y externos. Los riesgos se diferencian en las siguientes categorías: estratégicos, financieros, operativos, peligros.
Los diferentes niveles de gestión de la empresa requieren diferentes detalles de la información de riesgo:
La junta directiva (accionistas) debe ser consciente de los riesgos que enfrenta la empresa; monitorear la implementación del programa de gestión de riesgos; conocer el programa anticrisis; mantener la imagen de la empresa.
La unidad estructural de la empresa debe conocer claramente los riesgos que caen dentro del ámbito de sus actividades directas; contar con indicadores de proceso claros que permitan un seguimiento continuo de la eficacia del programa de gestión de riesgos; Informar sistemáticamente a la gerencia sobre el desempeño del programa de gestión de riesgos.
Cada empleado debe comprender su contribución al programa general de gestión de riesgos, comprender la importancia del sistema de gestión de riesgos para la cultura corporativa e informar de inmediato a su gerencia directa sobre cualquier cambio o desviación en el programa de gestión de riesgos.
Qué especialistas trabajan en el servicio de gestión de riesgos de la empresa
1. Especialista en la organización del proceso de gestión de riesgos
Debe tener buenas habilidades de organización y coordinación como realiza principalmente funciones administrativas, por ejemplo, elabora un registro y un mapa de riesgos, convoca un comité de riesgos, supervisa la formación de planes de acción para la gestión de riesgos. A su vez, en sus actividades deberá guiarse exclusivamente por la norma de gestión de riesgos corporativos aprobada y por las instrucciones de la sociedad.
2. Evaluador de riesgos
Debe tener buenas habilidades en modelos matemáticos, así como un buen conocimiento de la teoría de la probabilidad y las estadísticas matemáticas. En la etapa inicial, no es necesario tener ninguna calificación en gestión de riesgos. Dado que el proceso de implementación del ciclo corporativo de gestión de riesgos pasa inevitablemente por la etapa de evaluación de riesgos, el servicio de gestión de riesgos debe necesariamente contar con un empleado con las habilidades y conocimientos suficientes para ello. Al igual que los demás empleados de la unidad de gestión de riesgos, debe guiarse por el marco normativo y metodológico de la empresa para la gestión de riesgos y las instrucciones de gestión.
3. Experto (analista) en riesgos de producción
Por un lado, la actividad de cada empresa del sector real es única y específica. Por otro lado, los principales riesgos internos de la empresa son los riesgos operacionales, que incluyen los riesgos de producción de la empresa del sector real. Identificar cualitativamente los riesgos de producción y participar en los procesos de planificación de medidas para gestionar los riesgos de producción solo puede ser un empleado que sea un experto precisamente en las actividades de producción que son inherentes a una empresa en particular. Este empleado puede provenir de las unidades comerciales de producción relevantes de la empresa o de otras empresas del sector, pero en cualquier caso debe tener experiencia específica en producción.
A medida que se obtienen la experiencia y las calificaciones necesarias en gestión de riesgos, las actividades de los empleados en la organización del proceso de gestión de riesgos, la evaluación de riesgos y los riesgos de producción se pueden combinar, y se optimiza el número de estos empleados. Al mismo tiempo, por supuesto, depende únicamente de la motivación de cada empleado individual para obtener las competencias relacionadas, es decir, desde sus aspiraciones hasta su propia universalización en el marco de la gestión de riesgos de la empresa y su propia participación en este proceso.
Si la empresa ha implementado y opera un sistema integrado de gestión de riesgos (SGC), también pueden participar los siguientes especialistas.
1. Empleado para soporte informático del CRMS
Si una empresa planea implementar o ya implementó un sistema de TI que soporte los procesos de gestión de riesgos de acuerdo con el estándar de gestión de riesgos corporativos, entonces el administrador de este sistema debe ser parte del departamento de gestión de riesgos. Sin embargo, la responsabilidad del administrador del sistema de TI para la gestión de riesgos debe recaer en la persona responsable de organizar el proceso de gestión de riesgos.
2. Oficial de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Oficial de Riesgo Ambiental
4. Oficial de Riesgos de Seguridad de la Información
El sistema de protección laboral y seguridad industrial, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de seguridad de la información deben ser subsistemas del sistema corporativo de gestión de riesgos, sobre todo porque la metodología de gestión de riesgos es la misma, sin importar a qué riesgos se relacione.
Al mismo tiempo, los sistemas de gestión de salud y seguridad, la gestión ambiental y la seguridad de la información se encuentran entre los estándares más implementados en el mundo y en la Federación Rusa, en términos de frecuencia de implementación en las empresas (junto con los estándares de gestión de calidad). Por otro lado, si examinamos los estándares básicos relevantes de estos sistemas, entonces están hablando de gestión de riesgos. En las empresas rusas, incluso antes de la introducción de un sistema de gestión de riesgos corporativos, a menudo se puede encontrar la presencia de los sistemas anteriores implementados o en proceso de implementación. Por supuesto, los empleados responsables de estos sistemas deben reportar ideológicamente al responsable de gestión de riesgos de la empresa. Sin embargo, debido a las especificidades y la singularidad de la situación en cada empresa individual, en la etapa inicial, esta rendición de cuentas solo puede implementarse funcionalmente, es decir. sin implicación organizativa directa en la unidad de gestión de riesgos.
Una vez que se implementa el CRMS y los administradores de riesgos obtienen las calificaciones (competencia) suficientes para administrar estos tres sistemas, deben ocurrir los cambios organizacionales apropiados que conduzcan a la entrada orgánica de estos sistemas en un solo sistema corporativo de administración de riesgos.
5. Oficial de riesgo de mercado
Se trata de un empleado que se ocupa de los denominados riesgos de mercado: moneda; porcentaje; precio (mercancía). Es decir, los riesgos de fluctuaciones en los tipos de cambio, fluctuaciones en las tasas de interés, así como fluctuaciones en los precios de mercado de los productos de la empresa y de las materias primas consumidas por la empresa, electricidad, etc.
La gestión de estos riesgos suele ir acompañada del trabajo con forwards, futuros, opciones, swaps y otras herramientas de gestión de riesgos de mercado para empresas del sector real de la economía.
Al mismo tiempo, a menudo se encuentra que la gestión del riesgo de mercado utilizando los métodos anteriores es realizada por una de las divisiones del "bloque financiero" de la empresa mucho antes del inicio de la implementación del CRMS.
La profesión de gestor de riesgos en Rusia en los últimos años ha ido declarando cada vez más su necesidad, ya que se debe prever la incertidumbre y las posibles pérdidas y limitar su impacto en el negocio, y no hacer frente a las consecuencias existentes.
¡Esto hay que aprenderlo!
Literatura
- MA Rogov El Concepto de Desarrollo de la Sociedad Rusa para la Gestión de Riesgos. - M., 2009
- Gestión de Riesgos: Libro de Texto / Ed. I. Yurgens.- M.: "Dashkov y K", 2003
- Normas de gestión de riesgos. GRANJA, 2003
Seminario "Competencias de un gestor de riesgos"
Los ponentes de RusRisk serán:
- Shemyakina Tatiana (directora ejecutiva)
- Liubov Belousova
La participación en el seminario es gratuita.
Por favor participe.
Los riesgos son una parte integral de hacer negocios. En la definición clásica de la actividad empresarial se pueden encontrar dos conceptos básicos: “el riesgo que debe asumirse en el curso de su ejecución” y “el beneficio como recompensa por asumir el riesgo”. Con el enfoque correcto para la gestión de riesgos, las ganancias de una empresa pueden aumentar significativamente. Bueno, los administradores de riesgos son responsables de implementar el enfoque "correcto".
Hablando de la gestión de riesgos, cabe señalar de inmediato que es más bien función gerente que una profesión separada. Esta tesis se desprende de la definición de la estructura de riesgo de cualquier negocio:
1. Riesgos financieros, debido a cuya implementación la organización puede no ser capaz de cumplir con sus obligaciones financieras con las contrapartes. Este tipo incluye:
- riesgos de liquidez en términos del saldo de activos y pasivos por estar en el balance;
- riesgos de mercado a medida que disminuyen los riesgos de valor de los activos debido a cambios en los factores de mercado;
- riesgos de crédito como riesgos de impago de fondos de préstamos, etc.
2. Riesgos operativos surgidas en los procesos de negocio que están asociadas a fraudes, fallas diversas en el soporte de TI, imperfección de la política de personal, violación de las normas de seguridad en el trabajo, daño a los activos, incidentes legales y otros factores que ocurren en el curso de las operaciones de la organización.
3. Riesgos de negocio asociados a una gestión incorrecta:
- elegir una estrategia de desarrollo que no corresponda a los objetivos, misión y visión de la organización;
- pérdida de reputación en el mercado;
- disminución del valor de mercado de la empresa.
4. Otros tipos de riesgos, dependiendo del tipo de actividad de la empresa.
Por regla general, la función multifacética de "gestión de riesgos" se distribuye entre varios departamentos de la empresa (departamento jurídico, servicio de seguridad, departamento de gestión de riesgos, etc.). Es coordinado por el titular de la organización (este es un tema estratégico) o un director ejecutivo especialmente autorizado, cuyas funciones incluyen:
- participación en la determinación de la estrategia de desarrollo de la empresa;
- buscar formas de lograr la relación riesgo / retorno más efectiva.
Alcance de la responsabilidad y requisitos del puesto
El cargo de "gestor de riesgos" está más asociado al sector financiero (bancos, compañías de seguros y de leasing, fondos de inversión y de pensiones, etc.). Debido a cierta homogeneidad de los productos financieros y de los procesos de negocio, las sociedades financieras comenzaron a distinguir segmentos de actividad típicos relacionados con la gestión de riesgos homogéneos. La posición de un especialista que es responsable de tal dirección se denomina "administrador de riesgos".
Por ejemplo, los bancos comerciales tienen demanda de administradores de riesgos que gestionen los riesgos crediticios, operativos y financieros en varias líneas de negocios (corporativo, pequeñas y medianas empresas, minorista, inversión y otros).
¿Qué tan versátiles son estos profesionales? En el mercado de servicios bancarios y financieros - bastante. Así, un gestor de riesgos que ha trabajado durante mucho tiempo (más de tres años) en un banco comercial universal o una compañía de seguros podrá aplicar sus conocimientos y herramientas en cualquier institución similar en el futuro sin mucha dificultad. Pero los sectores del sector real difieren mucho más: es poco probable que un administrador de riesgos con experiencia en explotaciones agrícolas logre rápidamente el éxito en la metalurgia o la refinación de petróleo.
Como resultado, la profesionalidad de un administrador de riesgos está significativamente limitada por las características específicas de la industria: conocimiento de los productos, procesos comerciales y características específicas de un mercado en particular. Esta circunstancia determina en gran medida las principales requisitos de trabajo:
- Conocimiento de los procesos de negocio y las especificidades de las actividades de la empresa (o al menos conocimiento del negocio en la parte de gestión de riesgos de la que es responsable el gestor de riesgos).
- Comprensión de las características del mercado en el que opera la empresa, capacidad de análisis de la situación.
- Posesión de herramientas de gestión de riesgos en este mercado.
- Comprender las especificidades de los riesgos al celebrar contratos y el seguimiento posterior de su ejecución.
El gestor de riesgos (o el departamento correspondiente) siempre informa directamente al presidente del consejo de administración.
Funcional
En principio, un especialista que cumpla con los requisitos anteriores puede hacer frente a sus principales tareas funcionales: determinar un nivel aceptable de riesgos en el que la rentabilidad de la empresa sea máxima. Pero, por supuesto, el éxito de estas tareas depende en gran medida de sus cualidades personales y experiencia.
Por ejemplo, si un administrador de riesgos es responsable del ciclo completo de administración de riesgos crediticios en un banco comercial, entonces su funcionalidad incluye una cadena de tareas, desde establecer un modelo de calificación* para que el nivel de incumplimiento de la cartera de préstamos no exceda un umbral dado - a organizar el cobro de activos problemáticos para lograr la cantidad máxima posible de cobro de deudas problemáticas al costo mínimo para el proceso en sí.
La principal tarea en el curso de la gestión del riesgo operativo es mantener un equilibrio entre el nivel de riesgos y la eficiencia del proceso de negocio al que son inherentes. Por ejemplo, al establecer una protección excesiva de los canales de comunicación, puede reducir significativamente la tasa de transferencia de datos, lo que, a su vez, conducirá inevitablemente a una disminución en la cantidad de operaciones realizadas en el complejo de TI y, en consecuencia, a una disminución en la rentabilidad comercial. .
Cabe recordar que la funcionalidad específica de un especialista en esta área siempre depende de las especificidades del negocio, ya que este, aunque importante, no deja de ser un proceso de apoyo (guiado).
Requisitos de educación
Como regla general, se espera que un especialista en gestión de riesgos tenga conocimientos aplicados en las siguientes áreas:
- análisis matemático y estadístico;
- sistemas y tecnologías de la información;
- jurisprudencia;
- el área temática en la que se van a gestionar los riesgos.
La profesión de administrador de riesgos es bastante nueva para nuestro país, por lo que el mercado laboral está experimentando una falta de personal calificado y hay pocas instituciones educativas capaces de preparar especialistas para trabajar en esta área en Ucrania. Hoy, que yo sepa, no existe tal área de formación/especialización en las universidades. Hasta hace poco, los gestores de riesgos eran:
- gerentes experimentados: personas de unidades de negocios que entienden perfectamente los aspectos clave de la actividad;
- graduados de instituciones educativas de especialidades matemáticas y técnicas, quienes, teniendo en su arsenal el aparato de análisis estadístico y matemático de la gestión de riesgos, literalmente "sobre la marcha" dominaron los detalles de la gestión empresarial.
Hasta el momento, la principal "forja de personal" para el mercado sigue siendo NTUU "Instituto Politécnico de Kiev", que se graduó de aproximadamente el 70% de los administradores de riesgos que trabajan en el sistema bancario de Ucrania.
La situación cambió en 2010, cuando la Asociación Global Internacional de Profesionales de Riesgo (GARP) abrió su sucursal en Ucrania. El comité directivo de la sucursal regional de GARP incluía a banqueros ucranianos e internacionales de renombre. Hoy GARP ofrece:
- programas de capacitación y capacitación avanzada desde el nivel inicial hasta el más alto de gestión;
- Certificación completa en el campo de la gestión de riesgos.
Dos veces al año, GARP realiza exámenes para la certificación FRM (Administrador de riesgos financieros), una calificación reconocida a nivel mundial en el campo de la gestión de riesgos.
Atraer especialistas certificados, miembros de la Asociación, permite a las empresas formar una cultura moderna de comprensión de la gestión de riesgos en toda la organización.
Carrera profesional
El nivel de remuneración del gestor de riesgos depende del puesto que ocupe:
- altos gerentes: los jefes de departamento pueden ganar de 5 a 60 mil dólares por mes (decidido individualmente);
- mandos intermedios: 2,5-3 mil dólares al mes.
Muchas personas que han elegido esta profesión tienen una mentalidad analítica, por lo que se sienten más atraídos por una carrera profesional: mejorar las habilidades dentro de la dirección elegida. Por supuesto, al hacerlo, adquieren experiencia en diferentes empresas y sectores. Pero aún así, pocos se esfuerzan por una carrera vertical: muy rara vez "crecen" hasta las posiciones más altas y casi nunca se convierten en líderes empresariales.
Por supuesto, entre los administradores de riesgos hay personas con una variedad de rasgos de carácter. De las características personales que ayudan a lograr el éxito en la profesión, se puede señalar: una mentalidad analítica y "codicia por los detalles", mientras se mantiene la situación en su conjunto enfocada. Esa es la clave del éxito.
La conveniencia de introducir una posición
La posición de un administrador de riesgos responsable de asegurar el punto de equilibrio del negocio se introduce en la etapa de madurez de la empresa. La introducción de una posición con tal funcionalidad en la plantilla de personal se justificará si ya se ha creado, descrito y “funciona” modelo de proceso de negocio. Con la inmadurez de los procesos comerciales o un nivel inadecuado de gobierno corporativo, es poco probable que el administrador de riesgos encaje en la estructura general de la mejor manera. Además, su introducción puede causar conflictos relacionados con la división de poderes y responsabilidades: si los procesos comerciales no están definidos, es imposible designar a sus propietarios y determinar completamente el alcance de la autoridad de las personas responsables.
Cabe señalar que incluso si la empresa no tiene un especialista independiente involucrado en la gestión de riesgos, el proceso de gestión de riesgos en sí siempre está ahí. En tales casos, lo llevan a cabo varias unidades estructurales, por ejemplo:
- servicio de seguridad- en términos de garantizar la seguridad económica y física, contrarrestar el fraude y las amenazas externas.
- división jurídica- en términos de minimizar los riesgos legales.
- departamento de seguridad de la información- en términos de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
- Departamento financiero- en términos de gestión del riesgo financiero.
- División de Control Interno- en términos de gestión de riesgos operativos y la corrección del trabajo de los procesos comerciales. Y otros.
En conclusión, me gustaría señalar que todavía no existe una definición única de la profesión de "gestor de riesgos", con la que todos estén de acuerdo. Los negocios siempre implican riesgos. De hecho, la ganancia, la recompensa por la gestión del riesgo, es la principal motivación del emprendedor. Al mismo tiempo, las especificidades de los riesgos siempre están determinadas por las características del negocio.
Recientemente, la gestión está cada vez más equipada con tecnología de la información, lo que significa que muchos enfoques tradicionales y herramientas de gestión de riesgos se están volviendo obsoletos. Por lo tanto, no se puede decir con certeza que la experiencia profesional de un administrador de riesgos, que es valiosa hoy, será demandada en el futuro, incluso dentro de un año. La gestión de riesgos es un proceso muy dinámico, y solo aquellos que se desarrollan constantemente y se mantienen al día lo logran.
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* Puntuacion de credito- un sistema de evaluación de la solvencia (riesgos de crédito) basado en métodos estadísticos numéricos. Primero, los evaluadores de riesgo crediticio desarrollan cuestionarios de evaluación de riesgo. Cada elemento del cuestionario vale un cierto número de puntos. La decisión de aprobar o rechazar un préstamo se toma según la cantidad de puntos obtenidos.
Artículo facilitado a nuestro portal
los editores de la revista "Gerente de Recursos Humanos"
- Carrera y desarrollo personal
Palabras clave:
1 -1
M. Rogacheva, Investigadora, Departamento de Internacional
Administración de la Universidad de St. Gallen, Suiza
El artículo discute la esencia del concepto de gestión de riesgos. La novedad del material radica en que en la literatura científica no existe una información completa sobre lo que hace el gestor de riesgos y qué tareas se incluyen dentro de sus responsabilidades. El material puede ser de interés para ejecutivos de empresas, departamentos de personal, así como para quienes van a trabajar en campogestión de riesgos.
A pesar de que la profesión de gerente de riesgos es una de las más jóvenes en la actualidad, es muy popular y muy valorada en varias áreas de los negocios modernos. En principio, cada uno de nosotros en algún momento se convierte en el gestor de riesgos de su propia vida, evaluando las posibilidades de cambiar de trabajo, prediciendo futuras negociaciones comerciales o incluso simplemente planificando su jornada laboral. Los gestores de riesgos profesionales, por otro lado, están ocupados analizando la situación, evaluando varios riesgos y calculando mal las posibles consecuencias negativas todos los días durante todo el tiempo de trabajo. No solo el desarrollo, sino también el propio futuro de la empresa depende en gran medida del trabajo de estos especialistas en gestión de riesgos.
Los riesgos en los negocios modernos son un proceso dinámico y en constante evolución. Y solo aquellos que pueden controlar y administrar de manera efectiva en un entorno empresarial cambiante pueden ganar esta carrera. Una de las importantes ventajas competitivas de la empresa en el mercado es una respuesta rápida a todos los cambios, ya sea que se relacionen con las acciones de los competidores o con la legislación de los órganos estatales. Prescribir posibles escenarios futuros y determinar los límites del peligro: estas son las funciones principales que se asignan a un administrador de riesgos calificado.
En la práctica moderna, el concepto de administrador de riesgos, a quien se le atribuyen los poderes oficiales de un analista financiero, está siendo reemplazado cada vez más. Sin duda, el administrador de riesgos se dedica al análisis financiero, pero el análisis en sí se lleva a cabo en un nivel ligeramente diferente. Por lo tanto, es necesario distinguir claramente qué funciones son competencia del administrador de riesgos y cuáles son responsabilidad directa del analista financiero.
El gestor de riesgos proporciona principalmente una evaluación económica de los riesgos asumidos por la empresa, ocupándose de seguros, coberturas, reservas y limitaciones. En otras palabras, se dedica a la reducción de riesgos utilizando técnicas y herramientas financieras modernas. Una persona en esta posición identifica posibles debilidades en el estudio de los procesos de negocio y, lo más importante, evalúa el costo de los riesgos operativos, informando a la gerencia sobre la presencia de riesgos descubiertos, así como su costo. Además, otra función importante del administrador de riesgos es verificar la disponibilidad e implementación de procedimientos de mitigación del riesgo operativo, que es una de las principales tareas no solo del administrador de riesgos, sino también de la empresa.
Sobre el concepto de gestión de riesgos
En primer lugar, la gestión de riesgos es coherente con conceptos como la prudencia, la evaluación, la cautela y el análisis crítico en los procesos de negocio. Por lo tanto, un administrador de riesgos es una persona cuyas responsabilidades incluyen la prevención de pasos comerciales mal concebidos o incorrectos, el seguimiento de los procesos comerciales, especialmente los relacionados con el lado financiero de la empresa y las actividades de auditoría. La gestión de riesgos no es solo una herramienta para las organizaciones comerciales y públicas, sino ante todo, una guía para las acciones de cualquier organización a largo o corto plazo. Este concepto incluye el análisis y la evaluación no solo de las fortalezas, sino también de las debilidades de la organización en términos de participación en diversos procesos comerciales e interacción con todo tipo de actividades comerciales.
La gestión de riesgos es parte fundamental de la gestión estratégica de la empresa y representa el proceso mediante el cual la organización analiza sistemáticamente los riesgos de cada tipo de actividad con el fin de reducir o evitar pérdidas. La tarea de la gestión de riesgos es identificar directamente los riesgos y gestionarlos para maximizar el valor de la organización. Esta área de actividad es un proceso constante y en evolución, teniendo en cuenta la experiencia del pasado y presente de la organización y reflejada en las previsiones de futuro. Es necesario señalar el papel y la importancia de integrar la gestión de riesgos en la cultura general de la organización. Debe ser aceptado y aprobado por la dirección, y comunicado a todos los empleados de la organización.
La gestión de riesgos protege a la organización y le permite planificar y llevar a cabo actividades a largo plazo. Al hacerlo, sirve para mejorar el proceso de toma de decisiones y la planificación estratégica a través de la formación de conciencia de la estructura de los procesos de negocio. Además, al facilitar el uso eficiente del capital y los recursos de una organización, la buena gestión de riesgos reduce el grado de incertidumbre sobre aspectos críticos de las operaciones de una empresa, protegiendo los intereses de propiedad y mejorando su imagen. Hay muchas maneras de lograr los objetivos finales de la gestión de riesgos. Por lo tanto, es bastante difícil combinar o resumir todas sus direcciones en un solo documento. Sin embargo, uno no debe olvidar guiarse por los estándares de gestión de riesgos existentes para mejorar las prácticas contra las cuales las empresas pueden medir su propio desempeño.
La creación de un sistema de gestión eficaz en las empresas modernas, teniendo en cuenta el entorno de mercado y las relaciones comerciales que cambian rápidamente, solo es posible en la dirección de organizar la gestión de riesgos. Destacamos el hecho positivo de que en las actividades prácticas de la organización en los últimos años ha habido un deseo de gestión de riesgos. En este sentido, es necesario enfatizar el papel de los factores externos e internos que inciden en la naturaleza de los riesgos emergentes en la empresa. Entre ellos, que determinan la base organizacional de la gestión de riesgos, se debe incluir la volatilidad de los precios, las omisiones fiscales, las innovaciones tecnológicas y el proceso de globalización, que tiene efectos tanto positivos como negativos. No debemos olvidarnos de factores internos que también tienen un impacto significativo en la organización de la gestión de riesgos en una empresa, como el apetito por el riesgo, las necesidades de liquidez o los costes imprevistos. Cabe señalar que los factores externos e internos en la empresa están interrelacionados, y esto se explica por el hecho de que los diferentes tipos de riesgos dependen directa o indirectamente entre sí.
Hoy, el punto fundamental en las empresas es la elección de la forma misma de organización de la gestión de riesgos. Lo más preferible ahora es la creación en la empresa de una unidad estructural, departamento o servicio directamente involucrado en la gestión de riesgos y las inversiones de capital de riesgo. Este servicio suele estar bajo la supervisión del director financiero o del responsable del departamento financiero y económico de la empresa. Desafortunadamente, debemos señalar que en este momento en Rusia todavía no existe una demanda establecida de servicios de gestión de riesgos e inversión de riesgos, especialmente de las pequeñas empresas. Pero parece que esto no durará mucho, dada la situación actual de las relaciones de mercado y el papel creciente de las empresas en el entorno empresarial moderno. Las grandes empresas rusas ya se han dado cuenta de la importancia de la evaluación de riesgos y hoy realizan diversas transacciones financieras, teniendo en cuenta la pérdida de riesgos financieros (precio, crédito u operativos), asegurándose así de antemano contra posibles fallas.
Profesión de gestor de riesgos
Hace unas décadas, los ejecutivos de las empresas en Rusia ni siquiera sabían de la existencia del puesto de gerente de riesgos, ya que funciones similares eran realizadas principalmente por profesionales del negocio de seguros. Y solo recientemente, la profesión de gerente de riesgos ha tomado su merecido lugar en la lista de las profesiones más populares y buscadas. Estudios recientes han demostrado que los gestores de riesgos de hoy en día no son, de hecho, especialistas en la materia.
gestión de riesgos, ya que fueron formados en los principios generales de gestión y no están familiarizados con las especificidades de este campo de actividad. Sin embargo, ya podemos definir la categoría de personas que con razón se denominan profesionales de la gestión de riesgos: son especialistas en identificar, analizar, controlar y monitorear un determinado conjunto de tipos de riesgos.
En algunas situaciones, a cada uno de nosotros se le puede llamar una especie de administrador de riesgos en algún momento. Sin embargo, no se debe olvidar que la verdadera posición de un administrador de riesgos requiere un conocimiento y una competencia especiales en el campo de la gestión de riesgos de crédito, de precios o operativos. Por lo tanto, hoy en día se imponen una serie de requisitos elevados y competentes a la profesión antes mencionada. Enumeramos solo algunos de los principales criterios asumidos para el puesto de un profesional de gestión de riesgos altamente calificado.
Esta persona no solo debe saber, sino también ser capaz de aplicar una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y seguros, así como utilizar de manera efectiva las oportunidades del mercado de seguros para crear el sistema de protección de una organización. Está directamente involucrado en la creación de inteligencia de búsqueda dentro y fuera de la organización para recopilar y almacenar información sobre actividades que afectan la gestión de riesgos. Además, evalúa la eficacia del programa de gestión de riesgos en la empresa y gestiona hábilmente la unidad que se le encomienda. Los logros en el campo de la gestión de riesgos, así como la eficacia del programa de gestión de riesgos a largo plazo, dependen principalmente de los resultados de su actividad laboral.
En la práctica, existen varias razones para crear un puesto de gerente de riesgos en una empresa. Designemos algunos de ellos. En primer lugar, es la centralización y coordinación de la gestión de riesgos. En segundo lugar, la introducción de un enfoque integrado del proceso de gestión de riesgos. Y finalmente, mejorar la conciencia de la gerencia sobre la posición de riesgo o las actividades de la organización. Estos son quizás los factores más significativos que influyen en la decisión de establecer un nuevo puesto como evaluador de riesgos en el futuro. A su vez, los componentes de cualificación más importantes para ocupar el puesto de gestor de riesgos son cualidades tales como habilidades de comunicación, capacidad de gestión, conocimientos de contabilidad e informes, conocimientos de finanzas, matemáticas y estadísticas, educación en el campo de
gestión de riesgos.
Tomamos nota del papel de la gerencia, que está lejos de ser el último, que es responsable de desarrollar la estrategia general de la organización, así como el clima apropiado y la formación de los principios básicos de una gestión de riesgos efectiva. Así, la dirección de la empresa debe, en primer lugar, identificar y evaluar los riesgos que pueden acarrear consecuencias negativas y determinar la probabilidad de situaciones adversas. En consecuencia, surge la cuestión de desarrollar una política en relación con los riesgos que son inaceptables para la organización, y formular una estrategia de actuación para minimizar estas consecuencias tan negativas. A continuación, es necesario evaluar la eficacia de la política elegida, así como el programa de gestión de riesgos en su conjunto. Por último, pero no menos importante en este proceso, está la determinación de la importancia y el efecto de las decisiones tomadas en materia de gestión de riesgos en el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Por último, hablemos del papel del gestor de riesgos en sí. En primer lugar, el gerente de riesgos, como especialista altamente calificado, es responsable de la implementación diaria del programa de gestión de riesgos y de aumentar el nivel de conciencia sobre la importancia de los temas de gestión de riesgos dentro de la organización. Debe llevar a cabo no solo un seguimiento diario del estado de cosas, sino también intercambiar experiencias y juicios con otras unidades estructurales. Además, el administrador de riesgos es responsable del proceso adecuado de identificación y análisis de riesgos en la etapa más temprana de un nuevo proyecto, informando a la alta dirección. Según el tamaño de la organización y la cantidad de trabajo asociado con la evaluación de todo tipo de riesgos, las funciones de un administrador de riesgos pueden asignarse a un especialista oa una unidad separada. Parece que la mayoría de los gerentes y especialistas en recursos humanos estarán de acuerdo con la opinión de que las funciones de los empleados involucrados en el proceso de gestión de riesgos deben definirse y formularse claramente para evitar futuros errores.
En conclusión...
En los negocios rusos modernos, la organización de la gestión de riesgos en las empresas finalmente pasa a primer plano. Al mismo tiempo, cabe señalar que hoy en día se está convirtiendo en una práctica común crear servicios financieros especiales en la estructura de una organización para llevar a cabo un trabajo integral para identificar, identificar y evaluar el costo de los riesgos, así como para desarrollar aún más medidas específicas para resolver o reducir el grado de los diversos riesgos. Para un mayor desarrollo de la gestión de riesgos, cobra especial relevancia trabajar en el desarrollo de una metodología unificada de gestión de riesgos o, en otras palabras, un conjunto de métodos para organizar los procesos de negocio.
La mayoría de las grandes empresas y corporaciones rusas ya comprenden la importancia del papel del análisis y la evaluación de los riesgos financieros en los procesos comerciales modernos. Sin embargo, la formación y el desarrollo de la gestión de riesgos en las organizaciones rusas aún depende en gran medida de la disponibilidad de condiciones apropiadas para el desarrollo y selección de especialistas especializados en este campo. Lamentablemente, en este momento en Rusia no existe un sistema bien establecido de capacitación y reciclaje de especialistas de alto nivel en gestión de riesgos financieros, ya que la profesión de administrador de riesgos se considera relativamente nueva. Por lo tanto, la siguiente pregunta es si es necesario desarrollar deliberadamente un programa especial de capacitación para administradores de riesgos calificados que cumplan con los requisitos modernos de una economía de mercado.
Mikhail Bukhtin, director de proyectos de consultoría del centro de investigación "REA - Gestión de riesgos", editor en jefe de la revista "Gestión de riesgos financieros"
“El gestor de riesgos debe dar recomendaciones de gestión cualificadas a la dirección del banco, orientadas a una estrategia de largo plazo. Este es un campo más amplio que el análisis financiero y requiere más coraje, más capacidad para asumir responsabilidades.
— Mikhail Alexandrovich, ha estado trabajando en el sistema bancario desde 1993... ¿E incluso entonces se dedicaba a la gestión de riesgos?
— Luego, el análisis financiero: primero, el análisis de los préstamos interbancarios, el establecimiento de límites a las transacciones con los bancos, luego, el análisis de las actividades intrabancarias, la planificación y la elaboración de presupuestos. La evaluación y gestión de riesgos como una especialización separada apareció en Rusia desde 1997, cuando el Banco Central de la Federación Rusa emitió el Reglamento 509-P "Sobre la organización del control interno en los bancos", que establecía que los bancos deberían proporcionar un conjunto de medidas "para minimizar los riesgos de las actividades bancarias", t .e. crear un sistema de gestión de riesgos. Pero su creación generalizada comenzó solo después de 2000, cuando los bancos comenzaron a recuperarse de la crisis financiera en 1998.
No hubo ayuda ni presión del Banco de Rusia: trabajaron de manera intuitiva. En muchos sentidos, todo dependía de la iluminación de la gerencia del banco: los directores que recibieron una educación occidental o un título de MBA entendieron que era imposible trabajar de manera efectiva sin esto. Uno de los primeros sistemas de gestión de riesgos apareció en Alfa-Bank. Luego, Andrey Kozlov, ex vicepresidente del Banco Central de la Federación Rusa (1997 - 1999), quien dirigió brevemente el banco comercial Russian Standard (antes de su segunda llegada al Banco de Rusia), introdujo enfoques apropiados para organizar los sistemas de gestión de riesgos allí. , y las cosas empezaron a ir ...
— EN En 2000 - 2009 fue jefe de los departamentos de gestión de riesgos en varios bancos importantes. ¿Dónde suele comenzar la creación de un sistema de gestión de riesgos?
— Como regla general, el vicepresidente de la junta o el jefe del departamento de gestión de riesgos (este departamento puede llamarse de otra manera) es designado responsable de la dirección. Sus gestores de riesgos evalúan el desempeño de las principales divisiones e identifican sus debilidades. Luego, preparan un informe para la alta dirección, evalúan las debilidades en los procesos comerciales, el soporte de TI y la metodología, y proponen un plan para incorporar procedimientos para identificar, evaluar y administrar los riesgos en las operaciones en curso. A veces, los jefes de las unidades de gestión de riesgos intentan "saltar" esta etapa; les parece que han encontrado un punto débil y deben eliminarlo de inmediato. Esto debe hacerse de manera sistemática; de lo contrario, la gestión de riesgos se volverá unilateral y se convertirá en el punto débil del banco, de acuerdo con el conocido aforismo de Kozma Prutkov.
Cuando se desarrollen e implementen estándares y metodologías de gestión de riesgos en todos los procesos bancarios y sean seguidos por los comités pertinentes, podemos decir que el sistema ha sido creado. Para cada una de las áreas hay gerentes de "soporte" - ellos toman parte de los procesos de procedimientos integrados. Esto lleva de dos a tres años. Entonces puede dejar el sistema creado a un banco e ir a otro, o quedarse en él y desarrollarse más sobre esta base, apoyándose en personas seleccionadas y capacitadas y en la infraestructura creada.
— ¿Los jefes de otros departamentos probablemente estén felices de ayudar a los gerentes de riesgos a encontrar brechas en su trabajo?
— Al principio, hay un rechazo casi total. Toda la historia de la creación de la gestión de riesgos en los bancos rusos desde 2000 hasta 2008, hasta la segunda crisis, tuvo como telón de fondo la superación de la reticencia y la resistencia de los directores de otras divisiones.
¿Qué gerente querría que alguien lo controle, le exija una cuenta y le demuestre que el alto o subestimado riesgo asumido se justifica con un mayor ingreso? Muchas veces he visto como los primeros “arriesgados” trataban de dar recomendaciones tímidamente. Los líderes autorizados de las unidades de negocios bancarias comenzaron simplemente a "romperlos" en movimiento: criticar, encontrar deficiencias (¿y quién no las tiene?) e inflarlas, mostrando la incompetencia de los especialistas. Por lo tanto, no tenían que ser inferiores a los que estaban siendo probados. Psicológicamente era muy difícil trabajar en esta estructura, pero en ese “crisol” se forjó la primera cohorte de gestores de riesgos rusos que surgieron desde dentro de la comunidad bancaria. Alguien logró convertirse en un administrador de riesgos profesional e independiente, y alguien eligió el camino de los compromisos y el “servicio” de las tareas del negocio, dando la apariencia de un riesgo aceptable a las operaciones y estrategias esencialmente de alto riesgo que los bancos eran liderados por sus gerentes. o propietarios, resolviendo problemas momentáneos. Cada tomador de riesgos encontró su papel y su nicho, y algunos de los tomadores de riesgos luego abandonaron esta profesión y se trasladaron a los negocios.
— ¿Quién eligió este trabajo entonces y elige ahora?
— Hace diez años, los jóvenes especialistas acudían a los gestores de riesgos y, por regla general, ya tenían experiencia bancaria. Tenías que tener éxito en la dirección en la que te colocaron por primera vez y seguir adelante. Los mejores representantes de la juventud "económica", "bancaria" intentaron correr riesgos, también hubo muchos ex matemáticos, físicos, tecnólogos...
En los últimos años, la profesión de gestor de riesgos se ha generalizado y popularizado, se considera tan prestigiosa como la profesión de gestor de crédito o de trader. Llegan personas más maduras, en particular, ex empleados de auditoría, control interno, y traen su propia cultura, una posición independiente en relación con los negocios. A fines de la década de 1990, era un entusiasmo joven, ahora se ha ido. Las personas, después de haber recibido los primeros "golpes" de los socios, las lecciones de las crisis, los despidos y las reorganizaciones, ahora se han enfriado, centrándose más en lo técnico, calculado, es decir. un nicho más tranquilo y apolítico de gestión de riesgos.
— Comenzó con el análisis financiero: ¿en qué se diferencia la gestión de riesgos?
— Un analista financiero opera dentro de un campo que le es bien conocido, donde las herramientas ya son conocidas y bien descritas en la literatura profesional, consagradas por las autoridades. Por lo general, no escribe conclusiones y recomendaciones fuera de los enfoques y formatos estándar. Y el administrador de riesgos siempre tiene que lidiar con un objeto nuevo: con un conjunto de herramientas de análisis y evaluación indefinido, con una falta de estadísticas y relaciones causales establecidas entre los parámetros de decisiones tomadas previamente y sus consecuencias. Y hay que ofrecer límites, medidas de control, dar recomendaciones de gestión frente a la incertidumbre: esta es un área más amplia que el análisis financiero y requiere más coraje, más capacidad para asumir responsabilidades. El trabajo de un gestor de riesgos se basa en una opinión experta y profesional, que es más fácil de criticar u obstruir.
— ¿Que es necesario tener para esto la preparación, que saber?
— Los gestores de riesgos tienen una especialización muy amplia. Es como preguntar qué debe saber un egresado de una universidad económica para trabajar en un banco. ¿Pero qué departamento? ¿Comerciante? ¿En el departamento de crédito? ¿En contabilidad?
Destacaría 4 áreas principales que necesitas aprender como estudiante.
En primer lugar, debe conocer las estadísticas, no tener miedo a los cálculos, sin esto no obtendrá diplomas de calificación de un administrador de riesgos, donde el 70% de las tareas son para el conocimiento de las matemáticas.
En segundo lugar, la economía de la empresa, el análisis económico y financiero, para poder evaluar los riesgos crediticios y comerciales.
En tercer lugar, cómo funcionan los mercados financieros, cómo se organizan las operaciones bursátiles y todo lo relacionado con ellas, para poder evaluar los riesgos de mercado.
Y un quinto deseo más: es necesario dominar activamente las herramientas de software. Muy a menudo, a un administrador de riesgos joven se le asigna una tarea: recopilar, analizar y procesar información, y debe poder crear rápidamente un programa macro de este tipo en aplicaciones estándar.
Muchos estudiantes de especialidades económicas ya desde el 4º año están empleados en bancos o empresas financieras como analistas. Alguien comienza con un trabajo en el departamento de crédito o en la oficina principal, y solo luego trata de pasar al análisis de riesgos; cada uno tiene su propio camino.
— ¿Qué especializaciones pueden elegir? ¿Y es difícil pasar de uno a otro?
— Ahora la gestión de riesgos es muy diferenciada: hay especialistas en riesgos corporativos, de crédito, de mercado y otros. Antes había especialización, pero en menor medida. La intersección del conocimiento solo es posible si se trata de una persona de la "levadura antigua" y trabajó en una dirección, luego, por voluntad del destino, terminó en otra, o estaba "en los orígenes" cuando comenzaron estas direcciones. divergir
Hoy en día, una persona de riesgo de crédito corporativo no se llevará a la venta al por menor. Esta es una tecnología completamente diferente, una visión diferente, una mentalidad diferente. Es más probable que el banco elija a un especialista del negocio minorista que sepa ofrecer diferentes productos, calcular la rentabilidad de un producto y comprender la estructura de pérdidas. Del mismo modo, riesgos de mercado: preferirían tomar a un ex comerciante, un empleado de tesorería o un empleado del servicio financiero de un banco involucrado en la planificación o el presupuesto, en lugar de los riesgos minoristas o corporativos.
— ¿Cómo se evalúa el trabajo de un gestor de riesgos? ¿Dónde está el pináculo de su carrera?
— El trabajo se juzga según la frecuencia con la que las recomendaciones coinciden con los resultados posteriores. En términos de riesgos de mercado, ¿los ha evaluado correctamente, cómo los controla? Es necesario garantizar la rentabilidad de las operaciones y reducir las pérdidas, o al menos mantenerlas en un cierto nivel.
Los riesgos regulares y continuos se pueden ver con algo de experiencia. Por ejemplo, si la deuda de una empresa supera su beneficio anual entre 3 y 5 veces, tendrá problemas para pagar el préstamo. Pero también hay riesgos irregulares, políticos, por fenómenos de crisis. Es imposible calcular todo, pero existe el concepto de riesgo individual y riesgo de cartera. Durante una crisis masiva, las pérdidas aumentan en toda la cartera de préstamos, deben cerrarse con sus propios fondos de cobertura. Esta es una tarea no solo de la gestión de riesgos, sino también de la gerencia del banco: debe ver y resolver estos temas de manera sistemática.
La "cima" de la carrera de un especialista: desde el jefe de riesgos bancarios hasta un miembro de la junta, vicepresidente. Incluso conozco bancos donde este diputado fue más allá y se convirtió en presidente de la junta. Para el banco, esto es una especie de desafío. Después de todo, por regla general, un administrador de riesgos es portador de tecnologías y puntos de vista innovadores, y puede extender estos puntos de vista a la gestión, las tecnologías y los procesos comerciales. Pero por lo general se nombra como presidentes del directorio a personas de negocios para que proporcionen, en primer lugar, ingresos y metas estratégicas ambiciosas, y tan pronto como comienza la crisis, estos ingresos y “metas” se convierten en pérdidas enormes.
— ¿En qué áreas los gestores de riesgos bancarios tienen más demanda ahora?
— En riesgos minoristas y de mercado: los bancos se integrarán y gestionarán los mercados financieros.
En los préstamos a particulares y pequeñas empresas. La demanda de los riesgos de las personas jurídicas se encuentra tradicionalmente en el mismo nivel, en tercer lugar.
Yo pondría los riesgos operativos en último lugar. Para administrarlos, se deben introducir nuevas tecnologías y los bancos rusos no están preparados para esto. Los riesgos minoristas y de mercado son más evidentes para ellos, aunque el incumplimiento del prestatario puede basarse en el mismo riesgo operativo: análisis incorrecto, colusión entre un gerente y un cliente, etc. Pero hasta ahora no entendemos esto. Los primeros en implementar la evaluación del riesgo operativo fueron Alfa-Bank y Russian Standard a principios de la década de 2000, luego algunos bancos de los treinta principales, y el resto lo mira con bastante frialdad.
— Hace unos años se habló de la adhesión de Rusia al segundo Acuerdo de Basilea, que implica la evaluación de los riesgos operativos más los crediticios y financieros. ¿Tiene sentido ahora que un administrador de riesgos estudie los estándares mundiales para mejorar sus habilidades?
— El Acuerdo de Basilea resultó ser algo abstracto, divorciado de nuestra práctica rusa. Lo acojo con beneplácito en el sentido de que describe las herramientas y los métodos para la evaluación de riesgos. Debe poder leerlo y "pasarlo" por su cabeza, pero muchas de nuestras herramientas hasta ahora no tienen análogos ni aplicaciones prácticas. Es difícil para un banquero en ejercicio, cegado por la regulación regulatoria del Banco de Rusia, entender esto, pero para un principiante que domina los estándares internacionales y los instrumentos financieros en general, es más fácil.
Un especialista necesita asistir a seminarios, conferencias, cursos, leer libros y revistas especializadas, tratar de “sumergirse” en esta comunidad, descubrirlo por sí mismo... Aunque todavía no use algo, necesita ser en consonancia con el flujo mundial de información. Por lo tanto, es más fácil ir a donde haya demanda o intentar introducir esta innovación incluso en casa, en un entorno conservador.
En las escuelas de negocios donde enseño, a menudo tengo que hablar sobre mis implementaciones e innovaciones. Alrededor de 15 bancos presentaron mis ofertas, no solo en Rusia, sino también en otros países: en Bielorrusia, en Kazajstán, en Letonia. Recientemente, me contactaron estudiantes de un banco regional: hace 2 años asistieron a un seminario y luego introdujeron un sistema de gestión de riesgos. Es muy bueno que existan tales bancos: donde trabajas, a veces es difícil implementar nuevas propuestas hasta el final. Tiene su propia cultura, estructura, desconfianza al cambio, etc. No todas las innovaciones pueden "ir" inmediatamente; primero debe encontrar un entorno para ello.
— ¿Y con qué frecuencia los gestores de riesgos rusos se trasladan de un banco a otro en busca de un entorno mejor?
— Hay dos tipos de bancos en Rusia ahora. En algunos equipos de gestión cambian muy a menudo, siguiendo a los propietarios: estos bancos están constantemente sujetos a fusiones, ventas, compras, reorganizaciones. Se espera algún tipo de “milagro” de los “jugadores de riesgo”. Ha pasado un año, ¿qué has hecho? ¿De qué sirve? ¡Pruébalo! Pero el administrador de riesgos es un "reparto" del banco mismo: ¿está su administración lista para aceptar nuevos métodos, implementar las herramientas necesarias, asignar recursos? Si no, es mejor irse. Además, la “moda” de los “jugadores de riesgo” ahora está creciendo todo el tiempo, y simplemente son cazados furtivamente.
Pero hay otros bancos, no hay muchos de ellos, son conservadores y no están destinados a cambiar de equipo, a presentar reclamos o expectativas infladas a gerentes específicos. Si la gerencia y los accionistas del banco son personas maduras, no esperan milagros de la gente. Cuentan con equipos estables donde trabajan con calma y sistemáticamente en la implementación de tecnologías y productos relevantes. Casi no hay rotación entre el personal directivo, incluidos los "jugadores de riesgo". Esto es bueno y malo, malo, porque se produce el estancamiento y, para evitarlo, las personas frescas deben acudir constantemente a esos bancos, trayendo otras culturas. Pero puedes trabajar en estos bancos con tranquilidad, durante mucho tiempo y de manera fructífera, si tienes tu propia área prometedora y la motivación adecuada. Y en los bancos del primer tipo: el presidente de la junta ha cambiado: viene gente nueva, hay una rotación constante. Si te subes a un avión de este tipo, desde el exterior parece que eres un "volador".
— ¿Hay más estabilidad en las sucursales de los bancos occidentales? ¿Son sus requisitos de especialistas muy diferentes a los nuestros?
— En las "hijas" rusas de los bancos extranjeros, el volumen de negocios es aún mayor. Hay un choque de "hielo y fuego": la cultura del establecimiento occidental y nuestra realidad rusa. Los gerentes cambian muy a menudo, una vez cada 1 o 2 años.
Por supuesto, para trabajar en un banco subsidiario de un banco extranjero, necesita un excelente conocimiento de la cultura de gestión inglesa y occidental. Tienen requisitos más formales: experiencia laboral en una estructura similar, una buena educación, datos personales impecables, algunos logros... Sin embargo, la mayoría de los gerentes rusos no tienen diplomas de estatus ni conocimientos de inglés, y mucho menos un MBA. A menudo, los bancos occidentales, "a regañadientes", toman al que es, pero a sus espaldas continúan buscando un reemplazo para él.
A veces encuentran: ya hay especialistas que han logrado trabajar en el extranjero. Pero tan pronto como una persona así se sumerge en los detalles rusos, en una mentalidad diferente, resulta ser un extraño. Y el banco le paga mucho dinero, aunque él es menos rico. El primero salió "desde abajo" él mismo y puede "arrastrar" mucho. Y el segundo, con su conocimiento formal, no es un "caballo de batalla", sino un buen "escaparate".
Uno de mis colegas fue a Londres para obtener un título de MBA y escribe: Pensé que aprendería gestión de riesgos, pero enseñan modelos matemáticos formales, opciones exóticas, etc. Pero cuando los llamados "eventos aleatorios" - crisis - ocurren regularmente, no encajan en ningún modelo y provocan las mayores pérdidas.
— ¿Una especie de "ruleta rusa"?
— No solo en Rusia, en todo el mundo también. Después de todo, nadie podría haber previsto que la titulización de préstamos hipotecarios -la emisión de bonos por parte de los bancos para aumentar su propia liquidez garantizada por dichos activos- conduciría a una crisis mundial. En Occidente, pensaron que si los riesgos estaban cubiertos, todo estaría bien (se firmaron contratos entre bancos e inversores para comprar bonos a un precio determinado, y el inversor asumió el riesgo de un cambio significativo en el precio).
Pero cuando hay un movimiento brusco unilateral del mercado, resulta que cambiar el riesgo al otro lado no funciona. (La morosidad en las hipotecas de alto riesgo significaba que todos los bonos respaldados por hipotecas no tenían valor). ¿Dónde estaban antes? ¿Construyó su propio modelo formal, pensando que son los más inteligentes y educados, y que hay "tontos" en algún lugar que les pagarán en su totalidad por los riesgos que se les venden?
— ¿Qué posibilidades hay de que se repita la última crisis? ¿Y hemos comenzado ahora a crear bases de datos estadísticas sobre riesgos crediticios, para facilitar el trabajo de los administradores de riesgos?
— Tales crisis ocurrirán regularmente; esto se debe al desarrollo cíclico de la economía, especialmente en Rusia, que está ligado a los precios de las materias primas: la demanda de petróleo también es cíclica. Los banqueros deben comprender esto y crear buenos stocks de capital en el fondo de reserva y otros fondos de cobertura, y no gastarlos en bonos y desarrollo descontrolado.
En 2006-2007 tuvimos un exceso de liquidez en el mercado, relacionado tanto con la entrada de capital externo como con los altos precios del petróleo. Estas fuentes de entrada corrompieron nuestro sistema bancario: los malos prestatarios podían refinanciar incluso sin garantía y pagar préstamos antiguos. Así que es bueno que todo haya terminado así. Los líderes inteligentes comenzaron a construir una política crediticia con más cuidado.
Pero aún no existen bases estadísticas generales sobre riesgos. Cada banco mantiene su propia base, mientras que en todos los estados civilizados de Europa existe una oficina nacional, donde se recopila una base común para el análisis tanto de los incumplimientos crediticios como de los eventos de riesgo operativo. Y todos guardamos secretos, tenemos miedo: ¿qué pasa si los competidores descubren algo sobre nosotros y de alguna manera lo "usan"?
El Banco Central de la Federación Rusa podría hacerse cargo del mantenimiento de estas estadísticas, pero no las necesita, usa sus propios datos, no los comparte con el mercado y hasta el momento no existe una regulación legal para esto, por lo tanto, la gestión de riesgos en Rusia está menos desarrollada que en los países civilizados.
— En una de tus entrevistas hace 5 años, dijiste que en muchos bancos rusos los gerentes de riesgo tienen que hacer el análisis “manualmente”…
— Ahora hay muchas herramientas nuevas: estos son sistemas de puntuación (para evaluar los riesgos crediticios), sistemas de TI para organizar liquidaciones para individuos, sistemas de calificación para clientes corporativos, hay sistemas para analizar el mercado de valores, derivados, etc. Pero solo los grandes bancos -los primeros 30-50- ya tienen el soporte tecnológico para esto, el resto trabaja en el mismo modo manual. Todo depende de la iluminación del liderazgo.
Ya se entiende en el exterior que los “arriesgados” no interfieren en el negocio, sino que lo ayudan a tomar decisiones óptimas y limitan su “apetito” por el riesgo. Hay muchos gerentes y propietarios de bancos: la segunda o la tercera generación, seguimos siendo los primeros. Básicamente, se trata de personas que vinieron de otro tipo de negocios, el capitalismo "salvaje" de Rusia a principios de los 90, y aún no han cambiado su mentalidad. Conozco muchos bancos donde casi el 30-40% de las transacciones y los activos se aceptan sin la participación de la gestión de riesgos; por regla general, estos son algún tipo de esquemas de financiación "grises" para sus propios accionistas, sus propios proyectos de riesgo, acuerdos con " clientes "especiales", etc. Es prácticamente imposible evaluar los riesgos en estos bancos, y los tomadores de riesgos están obligados a escribir informes positivos para los auditores, el Banco Central y las agencias calificadoras. Los gerentes de riesgo que sobresalen en esto obtienen un ascenso. Todo esto es triste...
El gestor de riesgos debe ser percibido como parte integral de los procesos de negocio, entonces confiarán en él, entenderán que contribuye al desarrollo del banco. De hecho, esta es la cultura del espíritu empresarial en Rusia en su conjunto: ahí es cuando cambia, luego habrá un cambio en la estructura de la economía.
Entrevistado por María Saltykova